网格策略研究

1.初级版网格策略

所谓初级网格策略，我们选取一支不断震荡的基金（或者指数），根据基金净值的情况将净值区域分成若干个等距离的小区间，即网格；在震荡市中，净值每跌一个区间，买一份，直到底部反弹，之后每涨一个区间，卖一份，直到达到顶部；重复这个操作，在震荡中不停收割利润。

这样说比较抽象，举一个例子，假定选取的基金净值在0.7和1.1之间震荡，我们按照0.1的网格大小把基金净值分成若干个小区间，得到了1.1、1、0.9、...、0.7等不同净值价格。图1是网格策略的示意图，第二列的持有份数表示在该净值时，我们需要持有的份数。如在基金净值为0.9的时候，我们持有的份数应该为2份。

把网格分好之后，我们便可以进行买卖交易了，如图2所示，绿色买入1份，红色卖出1份。买入操作从基金净值达到1开始，买入1份，此时持有份数刚好对应图1的1份；如果继续下跌，到0.9，再买入1份，使得持有份数为2；以此类推，当基金跌到0.7的时候，又买入1份，算上前面的3份，此时持有份数为4。

如果后续基金上涨，如涨到了0.8，我们卖出1份，使得持有份数为3；接着涨到了0.9，我们再卖出1份，使得持有份数为2；以此类推，当基金涨到了1.1，我们又卖出1份，此时持有份数为0。

通过上面的交易，我们可以在股市震荡但整体不涨时，也能不停获得收益。上面交易对应的买入价格是1、0.9、0.8、0.7，对应的卖出价格是1.1、1、0.9、0.8，我们的收益也就是，在净值1买入的1份，1.1卖出，收益10%，在0.9买入的，1卖出，收益11%，...，最终0.7买入的1份，在0.8卖出，收益14.3%。

上面便是初级版网格策略，它的精髓就在于把不停震荡的净值分成若干个网格区间，每一笔交易都是低买高卖。当然，除了按照净值划分网格以外，还可以通过百分比，比如，上面的网格是0.1的大小，我们可以把它改成10%的百分比大小，结果类似。

股市挣钱的秘诀在于低买高卖，对于网格策略，我们可以设置一个基准，如250日均线，基准以下才开始网格买入，同时卖出操作可以吃两个网格区间。对于指数基金，基准可以结合估值系统进行设定。

以上面的理想例子进行说明，我们把基准设置为0.9，网格大小依然是0.1。交易情况如图4所示，根据基准，我们在0.9第一次买入，接着在0.8、0.7各买入1份；卖出情况与初级版网格策略（图2）不同，我们吃两个网格区间，即0.7买入的在0.9处卖出，收益28.6%，0.8的在1.0卖出，收益25%，0.9的在1.1卖出，收益22.2%。

2.初级版网格策略的缺点

看起来初级版网格策略似乎已经很完美了，能够不停地在震荡市中收割利润。但是实际上，它却有着两个比较大的问题。

第一点，根据绝对净值／百分比划分网格区间，按照上述策略，很难赚到大波段。

当然你会说可以通过增大网格的大小，比如上述例子从0.1增加到0.2。如果这样，那你在图2的理想例子中只能买入2份，同时，在一个非理想的实际基金（如图3）中，因为网格太大，很可能造成达不到那么大的下降幅度，无法买入下一份。

3.进阶版网格策略

网格策略的改进在于上面说的两个缺点，下面我提供我个人的改进方法，整体思路如下。

股市挣钱的秘诀在于低买高卖，对于网格策略，我们可以设置一个基准，如250日均线，基准以下才开始网格买入，同时卖出操作可以吃两个网格区间。对于指数基金，基准可以结合估值系统进行设定。

以上面的理想例子进行说明，我们把基准设置为0.9，网格大小依然是0.1。交易情况如图4所示，根据基准，我们在0.9第一次买入，接着在0.8、0.7各买入1份；卖出情况与初级版网格策略（图2）不同，我们吃两个网格区间，即0.7买入的在0.9处卖出，收益28.6%，0.8的在1.0卖出，收益25%，0.9的在1.1卖出，收益22.2%。

进阶版网格策略示意图

可以看出，进阶版网格策略的收益率要远远好于初级版网格策略，并且由于网格大小与初级版一致，不会出现由于增加网格大小导致的问题。

我们再讨论一下卖出时吃两个网格区间的可行性。对于采用均线作为基准，由于我们网格策略的品种一般为长期震荡的品种，使用均线作为基准，相当于买入区间在均线以下（例子中0.7-0.9），卖出区间在整个震荡区间（例子中0.7-1.1），所以卖出区间大小一般为买入区间的2倍，因此卖出吃两个网格是合理的、可行的。

数字货币网格思路

1、获取基准价格（30日，60日收盘均价）
2、根据基准均价然后设置网格，下跌3%买入，上涨5%卖出，买入的价位和百分比要做记录，然后根据当前价格和买入的价格对比，是否达到预期利润该卖出。
3、仓位如何管理？根据区间划分网格大小，然后根据网格数划分资金比例。

持仓数和仓位表

参考表：
10元跌到6元再涨回10元：

10元涨到14元再跌回10元

先给大家一个理念

做交易是以大博小，而不是以小博大，

孙子兵法云：十则围之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之。

其他

需要注意的是，卖出的盈利点位一定要高于下跌的点位，例如跌1个点补，涨2个点卖；跌5个点补，涨十个点卖，只有这样，才能有钱可赚。

优缺点

世上没有完美的策略，这个策略也是存在优缺点的。

先说优点，它始终保留了部分底仓，避免了卖飞的情况，同时，建议大家每周做一次市值平衡，这样可以避免每日的频繁交易同时解决了短期内不交易就手痒痒的心理。

它的缺点就是需要投资者对当前投资环境有个主观判断，因为网格幅度的大小，会决定仓位的变化速度。假如当前环境很好，市场正在高歌猛进，结果你每涨2个点就卖掉盈利部分，那么很快，你的大部分仓位就会被卖掉了。假如当前环境不好，每跌1个点就去补足市值，那可真是犹如接飞刀。所以你看，这种策略就要求投资者对市场环境有个略微的把握。

网格卖飞了是好事，说明利润落袋为安，再找个同价位的股票继续网就行了。网格重能在不断网，不断有收益，而不是关注底仓。

在2800点定投是绝佳的机会。很多读者在3200点会追着我问需不需要建立底仓，然而在2800点却销声匿迹了。这显然是没有按照逆向思维定投。总是反过来想，和市场大多数投资者的操作反过来你就会定投获胜了。

为者常成，行者常至